Forex Scalping mit Hull EMAs
verfasst am 14.03.2009, in Kategorie Strategie
Nachdem ich ja letzten wieder zu dem ursprünglichen Scalping/Trading Setup mit den beiden EMA-Bänder von Alan Hull gekommen bin, versuche ich in diesem Beitrag die Verwendung dieses Setups nochmal genauer zu erklären. Ich hatte das genaue Setup dieser Scalping Strategie ja schon in einem früheren Posting hier im Blog beschrieben.
Die Verwendung dieser EMA-Bänder kann durchaus unterschiedlich sein. Ich gehe davon aus, dass andere Trader vielleicht andere Strategien entwickelt haben, die auch oder vielleicht sogar besser funktionieren als meine. Ich verwende die EMAs wie folgt:
Scalping Session im EUR/JPY
Gut, in dem Screenshot oben sieht man einen Trade der schon recht vorbildlich ist und den ich diese Woche getätigt hatte. Um 01:18 überlappten die beiden EMA-Bänder, was mit den Worten von Daryl Guppy die “Einigkeit der Trader und Investoren über den Preis” ausdrückt. Damit ist im allgemeinen keine Aussage über zukünftige Preisentwicklungen möglich. Ab diesem Zeitpunkt begann der Preise nach oben auszubrechen und die EMA-Bänder sich zu separieren. Wenn die Bänder eindeutig separiert sind, liegt ein bullisher (wie in dem Beispiel) oder bearisher Markt bzw. Trend vor. Jetzt muss man nur noch den richtigen Einstieg finden.
Da die Preisentwicklung auch innerhalb eines klaren Auf- oder Abwärtstrends (fast) immer in Wellen erfolgt, sollte man jeweils einen lokalen Tiefpunkt (bei Aufwärtstrends) oder einen Hochpunkt (bei Abwärtstrends) suchen an dem man einsteigen kann. Diese sind effektiv an Kompressionspunkten der gelben EMA-Gruppe vorhanden. Also immer dann, wenn die gelben EMAs sich bis zu einem gewissen Punkt zusammenziehen und die grünen EMAs normal weiter laufen (oder sich weiter ausdehnen) -> rein in den Trade! Und sobald sich die Beschleunigung der Preisentwicklung verlangst oder der aktuelle Preis sich wieder in die entgegengesetzte Richtung bewegt -> raus aus dem Trade!
Denkbar wäre es auch, bei geringerer Kompression schon einzusteigen. In dem Screenshot oben wären diese Punkte beispielsweise etwa um 23:58, 00:08, 01:02 und 01:25. Hier mal ein weiterer Screenshot von zwei EUR/USD Scalpings:
EUR/USD Scalping Session
Genau das gleiche auch hier. Vor meinen markierten Scalps in diesem Screenshot wie im Screenshot oben gab es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, in den Kurs einzusteigen – die wurden von mir aber nicht wahrgenommen da ich die Charts wahrscheinlich noch nicht so lange beobachtet hatte oder wegen sonstigen Gründen den Einstieg verpasst hatte.
Der EMA 55 läuft eigentlich beim Scalping nur so “nebenbei” noch mit. Genauso auch Momentum (daran lässt sich aber ebenso gut die Verlangsamung der oben erwähnten Beschleunigung ablesen). Wenn ich das gleiche Setup eher zur Trendfolge verwende dann dient der EMA 55 allerdings als StopLoss-Linie. D.h. auf dieser Linie schiebe ich immer mal wieder meinen SL entlang. Dafür sollte man aber doch vielleicht eher einen Timeframe von 5 Minuten verwenden und die Positionsgröße natürlich dementsprechend anpassen. Jetzt werden vielleicht einige Leute folgendes sagen:
Wofür zum Geier benötige ich die EMA-Bänder? Einen Tiefpunkt erkenne ich doch auch so!
Dem kann ich eigentlich auch nichts entgegensetzen. Eigentlich braucht man gar keine MAs, Trendlinien, Widerstands- und Unterstützungslinien, Oszillatoren und was es sonst noch alles gibt. Wer aus den puren Candlesticks seine Ein- und Ausstiegspunkte ablesen kann, sollte auch dabei bleiben. Mir hilft ein Setup mit EMA-Bändern aber ungemein, wenn ich die Kursentwicklung interpretieren und Prognosen abgeben will. Hier ist es erneut Geschmackssache, welche Art von Durchschnitts-Bändern man sich anzeigen lässt und welche Indikatoren man zu Rate zieht. Aber prinzipiell beruht sowieso alles auf einem: Dem Preis!
Um noch eine weitere Frage vorweg zu nehmen: Und die Methode klappt wirklich?! Verdiene ich damit dann Millionen?
Die Methode klappt – bei mir! Aber mein Problem ist ein völlig anderes: Ich realisiere Verluste zu spät. Nach der Forex Scalping-Session ganz oben hatte ich noch einen Trade eröffnet. Der Kurs drehte dann (immerhin eine Erfolgsquote von 66 % wie hier ist eigentlich nichts besonderes) und ich habe den Verlust nicht SOFORT realisiert sondern die Position weiterhin offen gelassen. Somit wurde diese Session zu einem Nullsummen-Spiel. Dumm gelaufen. Beim nächsten Mal besser machen. That’s life!
März 15th, 2009 um 09:35
Schöner Beitrag!
Das mit den Verlusten realisieren ist wirklich eine schwere, wenn nicht sogar die schwerste Sache. Arbeitest du mit TP und SL oder ist man dadurch zu unflexibel beim Scalpen im M1?
März 15th, 2009 um 12:56
Hi Thunder,
deine Vermutung ist richtig: Man ist damit etwas zu unflexibel.
Ich habe zwar zum Scalpen nach wie vor voreingestellt einen TP von 18 PIPS und einen SL von 15 PIPS, aber die sollten eher den Rahmen bestimmen.
Man muss oftmals schon vor dem erreichen der 18 PIPS Grenze den Gewinn mitnehmen und ein zu enger SL sorgt in den meisten Fällen bei mir dafür, dass der Trade ausgestoppt wird. Ich will das Thema “Stop Hunting” zwar nicht zu laut sagen, aber so kommt mir das manchmal wirklich vor….
Januar 9th, 2010 um 07:18
Guten Morgen,
Bin über Dein Setup gestolpert, ist seit einigen Wochen im Einsatz und komme damit super zurecht. Danke dafür.
Zum Problem mit den zu späten Realisieren der Verluste möchte ich anmerken: ich tu mir leichter, wenn ich nur short gehe. Ich gehe also bei Abwärtstrends in einer Kompression short, oder warte aber in Aufwärtstrends auf die Korrektur der Bewegung nach einer Kompression, und gehe dann ebenfalls short.
Ich finde, dass eine Korrektur nach einer Bewegung in Aufwärtstrends durch dass Verhalten der EMAs (die aufgefächerten gelben EMAs knicken ein) genau so gut zu erkennen ist wie eine Kompression.
Wie wir ja alle wissen sind Abwärtsbewegungen eindeutiger, schneller und leichter Abzugrenzen, was einen deutlicheren Ausstieg ergibt.
PS: super Seite!
Januar 9th, 2010 um 07:24
Guten Morgen,
Schon mal versucht Einknickungen der aufgefächterten gelben EMAs zu handeln? Ich handle damit auch in Aufwärtstrends nur short und finde dadurch gute Ausstiegspunkte, weil Abwärtsbewegungen klarer und eindeutiger sind…
Januar 10th, 2010 um 16:19
Hi Stefan,
vielen Dank für dein positives Feedback! Aktuell handle ich nicht mehr nach diesem System, aber so ähnlich sah auch meine letzte Herangehensweise aus. Was du jetzt mit “Einknicken” meinst ist mir nicht ganz klar – aber natürlich kann eine beginnende Kompression der EMA-Bänder auch schon als Ausstiegssignal gelten. Was auch sehr hilfreich in diesem Kontext ist, ist die Verwendung von Widerstand- und Unterstützungslinien. (Trendlinien sind in kleinen Timeframes immer etwas weniger aussagekräftig – darauf kann man auch verzichten, da den Zweck auch die EMAs erfüllen.)
Das Preise anders fallen als sie steigen ist auch so ein Phänomen für sich. Bei moderater Marktbewegung traded es sich Long meistens relativ entspannt, ansonsten finde ich es ebenfalls einfacher, Short zu traden.
Das ist auch ein Phänomen, dass mir bei Systemen begegnet ist, die in größeren Zeitfenstern funktionieren. Short mag zwar moralisch nicht vertretbar sein (obwohl, ist ja der Devisenhandel und nicht der Aktien-/Futures-Markt), traded sich aber IMO wesentlich einfacher.
Viele Grüße
Der Scalping Man