FX Prime: Forex Scalping auf japanisch?
verfasst am 16.05.2009, in Kategorie Strategie
Cooler Titel, oder? Das System finde ich eigentlich auch ziemlich “cool” oder zumindest “interessant” – vielleicht sogar lukrativ? Ich habe damit erst sehr selten getraded, allerdings war die Trefferquote dabei ziemlich hoch. Also stelle ich es euch an dieser Stelle mal genauer vor. Kommen wir zum blanken Setup:
FX Scalping mit Heikin Ashi & CCI
Chart: Heikin Ashi
Indikatoren: CCI(34), CCI(170), RSI(8)
Timeframe: original M1, von mir empfohlen M5 – theoretisch funktioniert aber jeder Timeframe
Da dieses System als ein Forex Scalping System deklariert wird, was eigentlich im M1 gehandelt werden sollte, sollte man laut der original Quelle nur in Richtung des übergeordneten Zeitfensters handeln. Was ja auch durchaus Sinn macht, allerdings wenn man doch in einem höheren Timeframe handelt, erübrigt sich dieser Vorschlag mehr und mehr je höher das Zeitintervall ist. Darüber hinaus sind die Bedingungen, Long einzusteigen, folgende:
CCI(34) > 0
CCI(170) > 0
RSI(8) > 55
Und natürlich: Die Kerzenfarbe der Heikin-Ashi Candles muss von schwarz auf weiß (oder welche Farben Ihr auch immer eingestellt habt) umgeschlagen haben. Allerdings ist es hierbei wichtig zu erwähnen, dass die neue Kerze mit der “richtigen” Farbe schon abgeschlossen sein muss. Ein Einstieg während die Kerze sich noch ausbildet erscheint mir nicht sinnvoll zu sein, da die Kerzenfarbe ja noch umschlagen kann! Also generell nicht zu früh einsteigen!
Um Short zu gehen braucht es natürlich genau die umgedrehten Signale:
CCI(34) < 0
CCI(170) < 0
RSI(8) < 45
Und wieder ein Wechsel der Candlesticks von weiß auf schwarz (o.ä.).
Da der aktuelle Kurs sich schon ein gutes Stück weit bewegen kann bevor ein Wechsel der Kerzenfarbe bestätigt wurde, war es bei meinen Testläufen nicht sehr sinnvoll, im M1 jede Bewegung mitzunehmen. Man hat hier wie so oft das Problem, dass sehr häufig ein Handelssignal erfolgt was dann aber im Endeffekt nicht sehr lukrativ ist. Denn Aussteigen sollte man, sobald die Kerzenfarbe abermals wieder umschlägt. Das kann in einem kleineren Timeframe mit wenig Bewegung bereits 2-3 Candles später der Fall sein. Wenn der Hauptausschlag des Preises durch die erste Kerze bedingt war, geht man 2 relativ “flache” Kerzen später wahrscheinlich mit einem negativen PIPS-Betrag aus dem Trade raus. Also auf eine starke Volatilität achten!
Ich fand den Handel mit diesem Trading System im M5 wesentlich besser. Hierbei werden wirklich nur die etwas größeren Bewegungen mitgenommen und relativ genau abgepasst. Durch die Filterung über CCI und RSI werden auch wirklich nur Phasen für den Einstieg genutzt, die von einer gewissen Marktaktivität geprägt sind. Aus diesem Grund sollte dieses System vielleicht nur in den Zeiten zwischen dem Öffnen der Londoner Börse und dem Schließen der New Yorker Börse gehandelt werden. Auch bietet es sich an, nur die Major Währungspaare mit diesem System zu handeln. Wer des Nachts den Wechselkurs von Euro zu Forint im Auge behält, der kann wahrscheinlich die ganze Nacht lang auf ein Einstiegssignal warten. 
Was mich auch wieder zu einem weiteren Thema bringt: Im NinjaTrader sind Heikin Ashi Candles in der aktuellen Version zwar nur zur Darstellung da, allerdings gibt es schon verschiedene ausgearbeitete Indikatoren, die die Heikin Ashi Candles nutzen. Anstatt jetzt den ganzen Tag vor der Chart zu sitzen und auf ein Einstiegssignal zu warten, werde ich vermutlich auch diese Strategie im NinjatTrader backtesten. Denn den Ein- und Ausstieg kann man bei dieser Strategie (im Gegensatz zum Linuxtroll oder Hull Scalping) relativ einfach automatisieren.
Erfolgreiches Forex Scalping wünsche ich euch!
Mai 21st, 2009 um 13:29
Hallo.
Wir verpassen uns echt auch immer über Skype …
Würde mich freuen, wenn Du das Ergebnisses des Backtest entweder hier reinstellst oder mir etwas per Skype zukommen lässt.
Beste Grüße
Blue
Mai 21st, 2009 um 16:03
Hi Blue!
Alles klar – ich komme in letzter Zeit zwar malwieder zu gar nichts mehr, aber sollte ich die Ergebnisse mal beisammen haben, dann werden diese natürlich auch publiziert. Im Moment tue ich mir noch ein bisschen schwer damit, die Strategie korrekt im NinjaTrader umzusetzen.
Auf das wir auf Skype nicht mehr so häufig an einander vorbeilaufen…. ,-)
Greetz,
Der Scalper
Mai 25th, 2009 um 19:58
Also ich hab mal einen Backtest gemacht ist echt gut im Dax, hat potenzial.
LG ST
Mai 26th, 2009 um 17:50
was bedeutet “in Richtung des übergeordneten Zeitfensters handeln”?
wenn ich z.B. 2 MAs hab, dann ist mir das klar (kommt ein Signal in 5min Chart, schau ich im 15min chart ob da die MA auch in die gleiche Richtung geht), hab ich das so richtig verstanden,
aber nach was soll ich dieser Scalping strategie schauen? den CCI34 im 15min Chart?
gruß
Mai 26th, 2009 um 23:18
@systemtrader: Kewle Sache. Wenn Du die Ergebnisse irgendwo veröffentlich hast, dann lass hier unbedingt mal Deinen Link da – denn das könnte auch andere Leser (inkl. mir) interessieren. Ich kam leider noch nicht dazu, weiter am NinjaTrader rumzuschrauben….
Gruß,
Scalping Man
Mai 26th, 2009 um 23:27
@Trader1984: Darüber hatte sich der Autor nicht explizit ausgelassen (ich kram nochmal in meinen Bookmarks das ich die Quelle auch finde). Ich persönlich würde entweder nach den beiden(!) CCIs gehen ODER evtl. die Kerzenfarbe der Heikin Ashi als Bestätigung verwenden. Wahrscheinlich dürften die CCIs etwas besser filtern. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, in einem Bullenmarkt NUR long zu traden und in einem Bärenmarkt eben NUR short.
Wenn ich mehr Zeit habe gibt’s zu dem System auf alle Fälle auch noch ein Update (genauso wie bei den Hull-EMAs).
Grüße
vom Schäler…
Juni 8th, 2009 um 13:56
Werde denn Backtest nacher veröfentlichen mal schauen wo:-)
LG ST
Juni 9th, 2009 um 01:27
Ja, wäre sehr kewl. Kannst mir auch eine Mail schreiben und ich häng das an das Posting dran…wie du magst….ansonsten wäre ja ein Blog auf Blogger wohl nicht das verkehrteste.
Ich selber habe leider noch immer so ein paar Probleme die Heikin Ashi Candles gescheit im NinjaTrader auszuwerten. Es gibt da zwar ein paar Indikatoren für, aber irgendwie will es nicht so recht klappen…. %-)
Juli 11th, 2009 um 18:41
Ich würde mich sehr freuen wenn Du auch regelmäßig in unserem Forex Forum einloggen würdest und dort Deine Tipps einer großen Leserzahl zur Verfügung stellst. Die Tipps aus dem Blog sind jedes Mal sehr interessant. Ein Verweis auf diesen Blog wären natürlich auch selbst verständlich.
August 1st, 2009 um 23:37
kurzen tip, wie wäre es mal die cci’s wegzulassen, einen 5 Minuten chart aufzumachen und einfach schauen ob ihr in einem impuls seit oder in einem retrace, dann kannst du auch beliebig an deine posi adden und abziehen, als mentalen stop würde ich dabei evtl. einen 10 MA EMA oder WMA empfehlen, der ist nah am preis, bist du einmal in einem impuls move, kannst du mit 2-4 entry möglichkeiten in dem move rechnen, das ergebnis kann jeder selbst ausrechen… das ganze macht natürlich auch nur sinn wenn man mit dem trend handelt, da es die wahrscheinlichkeit erhöht, als guidline wäre dann wahrscheinlich noch zu schauen ob der stunden chart eine bearishe oder bullishe kerze zeigt, dann hat man eigentlich schon fast alles.
weiterhin wäre bei forex zu beachten das in der Regel ein impuls in 15-25 minuten fertig ist und dann erstmal in den retracemodus geht um wieder irgendwo kraft zu sammeln. Eigentlich nur eine logische Geschichte wenn man das betrachtet. Impulse sind kräftig retracements bewegen sich meist lahm (vom Winkel Zeit/Preis) sobald der trend wieder einsetzt kommt wieder action ins spiel…
Schönes wochenende jungs
August 1st, 2009 um 23:39
Achso habe noch vergessen das bei heikin ashi sehr leicht zu erkennen ist wann man in eine konsolidierung läuft, möglichausbruch szenarien haben immer doji oder harami artige kerzen, von daher würde ich auf eine kalkulation der CCI verzichten, zu mal diese auch auf soviele einheiten berechnen… schon etwas langsam für die action die manchmal so in spiel kommt meint ihr nicht?
September 13th, 2009 um 16:28
Hi Scalping Kalle (und alle anderen),
war lange Zeit nicht am Forex aktiv und habe deine Antwort auch viel zu spät gelesen (da jetzt z.Zt. andere Topics wichtiger geworden sind).
Also zu deinen Vorschlägen: Kann ich prinzipiell so unterschreiben. [bis auf das lt. Elliot man nur mit 3 Impulsen in der Bewegung rechnen kann - aber die Regel bestätigt sich auch nicht immer]
Wie auch immer: Das System kann natürlich nach Belieben modifiziert werden. Erlaubt ist was funktioniert. (und selbst das, was nicht funktioniert ist nicht verboten
)
Allerdings wenn man so wie ich auf der Suche nach einem System ist, dass man ohne diskretionäres Overruling stupide und völlig mechanisch umsetzen kann (um es im Endeffekt zu automatisieren), dann ist das schwierig umzusetzen wenn man auf Oszillatoren verzichtet.
Aber diese Info nur mal BTW…
Greetz,
ScM