FOREX Scalper’s Blog

Um jetzt hier mal was über den aktuellen Stand der Dinge zu posten (und um überhaupt malwieder etwas zu bloggen) kommt nun das quasi Quartalsposting. Aber Achtung – bevor jetzt wieder jemand rummosert, dass das Posting hier zu wenig “Inhalt” hat: Es ist auch nur drauflosgeschwafelt und richtet sich an ganz bestimmte Leute, die manchmal nicht wissen, wie sie mit etwas (z.B. eben der Entwicklung eines Handelssystems) anfangen sollen.

Ich bin z.Zt. immer noch – wenn ich eben gerade mal ein bisschen Zeit habe – dabei, ein Handelssystem mit dem MetaTrader zu entwickeln. Wieso MetaTrader? Nun, eigentlich bin ich ja ein “Fan” vom NinjaTrader, aber der kann nunmal kein Forex handeln und ich habe mir die Konditionen angesehen um Währungsfutures zu handeln … nunja, ist teilweise schon etwas teurer. Wie dem auch sei – für den MetaTrader steht die Infrastruktur (Konto, Beispiel-EAs usw.) zur Verfügung und so schwer ist MQL4 nun auch nicht.

Generell gehe ich so vor, dass ich meisten einen Chart einer Major-Währung aufrufe, mir einen Indikator in die Chart lade und schaue wo dieser Indikator ein potentielles Einstiegssignal liefert. Hierzu können ggf. die verwendeten Parameter varriiert werden. Aber viel wichtiger ist davor noch die Wahl des richtigen Timeframes. Die Ausstiegspunkte können auch betrachtet werden, wobei ich es grundsätzlich nicht verkehrt finde, für den Ein- und Ausstieg andere Regeln bzw. auch andere Indikatoren zu Rate zu ziehen.

Die so rein visuell ersichtlichen Signale sind in den meisten Fällen noch sehr ungenau oder einfach viel zu häufig (Fehlsignale!). Das ist auch nicht weiter tragisch, denn die jetzt noch vorhandenen Signale filtere ich dann abermals mit einem anderen Indikator. Verschiedene Regeln sollten durchgetestet werden – so z.B. ob das Signal von beiden Indikatoren in die gleiche Richtung weisen muss um einzusteigen oder nicht. Und unter den gleichen Gesichtspunkten sollte der Exit separat betrachtet werden. Selbst nach dem Hinzufügen des zweiten Indikators sind in den meisten Fällen noch Fehlsignale vorhanden. Nun kommt es darauf an: Das System sollte eigentlich über eine längere Zeit getestet werden. Dies lässt sich am schnellsten und einfachsten realisieren, wenn ihr euren Ansatz als Expert Advisor programmiert. Oder eben programmieren lasst.

Aber je nach verwendetem Zeitfenster könnt ihr das System auch über 6 oder 12 Monate manuell backtesten. Bei einem sehr kleinen Zeitfenster muss man zwangsläufig auf die Programmierung des EAs zurückgreifen, denn alles andere wäre zu aufwändig. Falls dann doch die Drawdowns zu groß ausfallen oder die Fehlsignale zu häufig sind, empfiehlt es sich, noch einen dritten Indikator einzufügen. Ich bin in dem Kontext meistens von einem ADX begeistert. Denn damit lassen sich recht effektiv Signale während ruhiger Marktlagen ausfiltern. Allerdings geht das meistens auch auf Kosten des frühen Einstiegs in einen Trend. Mehr als drei Indikatoren zu verwenden sorgt meistens für eine Überoptimierung und die Trades bleiben aus.

Um nun etwas konkreter zu werden:

EUR/USD Handelssystem

Als Indikator dienen Heikin Ashi Candles sowie ein Parabolic SAR mit den Parametern 0.02 und Maximum 0.1. Beide Signale müssen synchron sein bevor in den Markt eingestiegen werden kann. Der Ausstieg findet über PSAR statt (Heikin Ashi sind nur für den Einstieg relevant). That’s it. Jetzt fehlt nur noch die Filterung der Seitwärtsmärkte und das System wirkt relativ stabil.

Die dargestellten Kerzen zeigen klare Trends – aber bitte nicht vergessen, dass die Heikin Ashi Candles an sich schon eine Ableitung der eigentlichen Preisbewegung darstellen. D.h. der wirkliche Einstiegspunkt für z.B. Long ist zumeist doch etwas oberhalb der dargestellten Kerzen. Short natürlich genau umgekehrt.

So, jetzt geht es aber weiter ans Programmieren….